怎么购买外汇期权(什么是外汇期权?有没有做外汇期权的?是怎么操作的啊?)

什么是外汇期权?有没有做外汇期权的?是怎么操作的啊?

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外汇期权怎么交易？外汇期权买卖办理流程是什么？_成功财经网

目前国内没有开放期权，也没有实物期权交易所。但如果投资者想交易期权，可以通过两个渠道期权投资。

1.银行频道。可以在银行买卖期权。交通银行、民生银行等银行有期权交易。

2.国外渠道，可以通过国外的一些交易期权交易平台期权。

中国银行可以为您进行期权组合，提供“零期权费”的产品，同样实现您外汇保值的需要;也可将不同期限的期权买卖进行组合，满足您在期限匹配上的要求。具体业务流程如下：由申办客户向中国银行发起外汇期权买卖指令，通过委托书形式确定交易细节，成交后，银行向申请客户出具交易证实;在汇率决定日，期权买方决定期权是否被执行，并通知期权卖方，若期权被执行，则于交割日进行交割，反之交易自然终止。您可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或对原交易进行展期。

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外汇期权怎么交易？外汇期权买卖办理流程是什么？

结算货币都有什么？世界货币结算人民币占比是多少？

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请问哪家的外汇期权交易平台比较可靠？

中信建投期货的，场外期权，香港平台-通达信

哪家银行有期权交易？

　　2011年4月1日，国内正式推出了人民币对外汇期权业务，规定客户只能从银行买入期权，不得卖出期权。在此基础上，为更好地满足市场主体的避险保值需求，《通知》推出的期权组合业务，通过对期权的买卖组合，赋予了客户在买入基础上卖出期权的权利，有利于降低客户单纯卖出期权的风险。 　　目前国内银行可以交易外汇期权，比如中国银行，中国建设银行，中国农业银行，中信银行，招商银行等均可以进行外汇期权交易。

外汇期权的买卖价格怎么和执行价格不同，他们有什么联系

执行价格是你购买的期权所对应的那个商品的价格，也就是你所要保护到的那个价格线。而买入价格和卖出价格是相对于期权的价格的。这个看涨期权是一个允许在今后以1.9600为最高价购买的权力，此时由于双方对未来风险的分析得出的结果的差异，也就会出现购买和出售两方，购买方能以1.0681的价格购买执行价格为1.9600，到期日为20070330的GBP看涨期权；出售方能以0.9881的价格购买执行价格为1.9600，到期日为20070330的GBP的看涨期权。至于是用欧式期权还是美式期权，那要看具体的情况，因为欧式期权的价格会高于美式期权的，还要看交易所中出售的是哪种形式的期权。

外汇期权会计分录怎么做（外汇期权的期权费会计处理）_财税实务_会计实务实操

本篇文章账务处理大全给大家谈谈外汇期权会计分录怎么做，以及外汇期权的期权费会计处理对应的知识点，会计分录和账务处理是公司财务管理中最基本、最重要的概念之一。在这篇文章中，我们将深入探讨这两个概念的定义、作用以及如何正确应用它们。

结汇的会计分录怎么做？借：银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价)财务费用--汇兑损益(差额计入)贷：银行存款--外币(转出的外币*银行中间价)结汇指企业或个人按照汇率将买进外汇和卖出外汇进行结清的行为。

结汇会计分录的具体做法如下：假设公司利用人民币向银行购买1000美元，购汇价为6元/美元，银行提供的手续费为10美元，会计分录如下：现金银行账户借：6660元（1000美元*6元/美元）。

借：应解汇款外币贷：汇入汇款外币当待接到汇款头寸的时候的会计分录是：借：存放国外同业外币贷：应解汇款外币结汇：当汇款解付的时候，可以通过外汇买卖科目办理结汇。

汇兑损益结转是指自动计算企业的存量外币或债权债务，由于汇率变动而发生的折算差额，完成外币汇率调整转账业务。

结息的会计分录为：借：银行存款；借：财务费用——利息收入（红字）。结息是指利息的实际给付，银行按照企业的银行存款、贷款积数，以约定的利率结算存贷款利息。

收到后结汇分录：借：银行存款-人民币账户，借：财务费用-汇兑损益可能借方红字，贷：银行存款-外币账户，结汇是指企业或个人按照汇率将买进外汇和卖出外汇进行结清的行为。

账户结息，会计分录如下：x0dx0a借：银行存款（金额）x0dx0a贷：财务费用－利息收入-（金额）x0dx0ax0dx0a财务费用指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的筹资费用。

企业要使用外汇可以直接可以从它的基本帐户上进行兑换。可以这样做账：一般对货币资金设置外币账户，在登记外币的同时登记人民币本位币借：银行存款——美元户xx美元*汇率=人民币借：库存现金——马克户。

⒉未达账项。未达账项是指企业与银行之间由于双方记账时间不同而发生的一方已入账，另一方尚未入账的事项。？关于“外币入账会计如何分录”的回答就到这了，大家是否都明白怎么来处理这个问题了呢。

那么应当编制如下的购汇分录：借：银行存款--美元6815（在中国，规定是以人民币为法定记账单位的）贷：库存现金6815一般来说，购买外币需要计入银行存款。首先，购买外币确实要进入银行卡。

对于企业来说，购汇是购入外汇，这样会导致企业的外币增加，人民币减少，其对应的会计分录为，借：银行存款—外币，财务费用—手续费，贷：银行存款—人民币。

用现金人民币6815元购入美元100元，汇率是8415（汇率依据2019年4月15号当日计算）。

结汇会计分录的具体做法如下：假设公司利用人民币向银行购买1000美元，购汇价为6元/美元，银行提供的手续费为10美元，会计分录如下：现金银行账户借：6660元（1000美元*6元/美元）。

1、结汇的会计分录怎么做？借：银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价)财务费用--汇兑损益(差额计入)贷：银行存款--外币(转出的外币*银行中间价)结汇指企业或个人按照汇率将买进外汇和卖出外汇进行结清的行为。

2、借：应解汇款外币贷：汇入汇款外币当待接到汇款头寸的时候的会计分录是：借：存放国外同业外币贷：应解汇款外币结汇：当汇款解付的时候，可以通过外汇买卖科目办理结汇。

3、结汇会计分录的具体做法如下：假设公司利用人民币向银行购买1000美元，购汇价为6元/美元，银行提供的手续费为10美元，会计分录如下：现金银行账户借：6660元（1000美元*6元/美元）。

1、结汇会计分录的具体做法如下：假设公司利用人民币向银行购买1000美元，购汇价为6元/美元，银行提供的手续费为10美元，会计分录如下：现金银行账户借：6660元（1000美元*6元/美元）。

2、收到货款为美元时应当会计分录：借：银行存款-美元户；贷：应收账款-美元户；借：银行存款；借：财务费用；贷：银行存款-美元户。本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。

3、借：银行存款--人民币账户；财务费用：手续费；财务费用：汇兑损益；贷：银行存款：外币账户。为了保持账户对应关系的清楚，一般不宜把不同经济业务合并在一起，编制多借多贷的会计分录。

4、如果银行的进账单已经折算**民币，则按人民币记入账户。汇兑损益是外汇买卖发生日的汇率与年终结算时的汇率之间的差额才产生的。

结汇会计分录的具体做法如下：假设公司利用人民币向银行购买1000美元，购汇价为6元/美元，银行提供的手续费为10美元，会计分录如下：现金银行账户借：6660元（1000美元*6元/美元）。

我公司于7月份到帐一笔美金7500美元，实际到帐为7488美元，银行手续费为12美元。

先做一笔冲销上月无票收入的凭证。（1）摘要写：上月无票收入，本月已开票。

汇率差价，调整汇兑收益科目借：汇兑收益（-亏损或者+盈利）借：应付账款某某客户美元贷：即期结售汇美元我2年没有做企业帐了，会计外汇结算不知道有没有新的规定，仅供你参考。

出口销售商品的时候，账务处理是，借：应收账款—某某单位，贷：主营业务收入—出口销售收入。收到外汇货款的时候，账务处理是，借：银行存款，财务费用—汇兑损益（或贷方），贷：应收账款—某某单位。

关于外汇期权会计分录怎么做和外汇期权的期权费会计处理的介绍到此就结束了，通过本文您已经掌握了会计分录和账务处理的基础知识，并了解了如何将其应用于您的工作中。我们鼓励您继续深入学习这些概念，以便更好地管理公司财务。

【外汇市场】初识外汇期权—外汇期权面面观（一）

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尽管在外汇衍生品中期权的交易规模不突出，但因其灵活性且填补了波动率交易的空白，外汇期权占有重要地位。

境外人民币期权业务发展迅速，且场内标准期权“异军突起”；境内人民币期权业务起步较晚，未来有望推出标准化期权合约。

标的资产价格、利率、到期期限、行权价格和市场预期波动率是期权的核心定价因素。期权费与隐含波动率是硬币的两面，实际运用中以分析期权隐含波动率为主。

期权应用的最大特点在于可以通过不同的组合和修改合约条件（奇异期权）构建灵活的收益结构，满足各种市场需求。

人民币，外汇期权

期权给人的感觉既熟悉又陌生。说熟悉是因为期权的运用历史源远流长。据记载，古希腊哲学家泰勒斯（Thales）预测来年橄榄将大丰收，便提前大量购买（租用）丰收季压榨机的使用权，结果大赚一笔，一时成为知识创造财富的美谈。其中提前租用压榨机旺季使用权就是一种期权。购买期权本质上就是购买可以在未来行使的权利。然而，随着现代金融期权快速发展，多样的品种、灵活的结构和复杂的定价等往往令人“望而生畏”。

现代金融期权以各类资产价格为标的，成为重要的避险工具和交易工具。从标的资产的类别来看，主要包括股票期权、债券期权、外汇期权、商品期权等，其中外汇期权市场无论在市场深度还是流动性上都名列前茅。本系列专题分析外汇期权在风险管理、交易和经济预测中的应用，开篇我们主要介绍汇率期权的基础知识以及人民币汇率期权市场现状。

一、初识外汇期权

期权可以分为普通期权（VanillaOption）和奇异期权（ExoticOption）。按履约方式又可以分为欧式期权和美式期权。前者仅允许期权买方在合约协定的日期行权，而后者则给予买方在协定日期之前行权的权利。当前在境内外汇交易中心（银行间市场）交易的外汇期权都是欧式期权，买方在支付一笔期权费用后，则拥有在约定的行权日以合同价格结汇或购汇的权利——若执行合约会造成损失，期权买方可以选择放弃行使权利（见图表1）。

从交易量来看，外汇期权在主要汇率衍生品中并不突出。无论从全球还是境内市场来看，外汇掉期的交易规模一枝独秀，这主要是因为外汇掉期除了可以用于避险外，许多金融机构将其作为调整资产负债结构的重要工具。与远期相比，外汇期权的定价和使用更加复杂，这导致远期的交易量高于期权，但境内市场近几年期权的交易规模都要高于远期，部分源于央行阶段性外汇风险准备金政策对远期的征收比率要高于期权。尽管外汇期权交易规模不突出，但由于其运用灵活且填补了波动性交易的空白，期权在外汇衍生品中占有重要的地位。

近年来境外人民币期权发展迅速，场内期权异军突起。自2010年初以来，境外市场场外人民币期权（主要指美元兑人民币期权）出现指数级别的增长，2016年日均交易额达180亿美元，同年境内人民币期权日均交易额仅约为38亿美元[1]（见图表4和图表5）。除了场外产品外，境外场内期权近年也有所斩获：2016年6月27日，台湾期货交易所（以下简称台期所）推出标准化的美元兑人民币期权合约，具体分为普通合约（合约规模为10万美元）和微型合约（合约规模为2万美元）两大类，自推出以来微型合约更受市场青睐，市场交易规模在2016年第三季度出现爆炸式增长后逐步回归正常，月均交易数量基本维持在20000张之内；2017年3月20日，港交所也推出美元兑人民币场内期权[2]，与台期所的普通合约大同小异，随着港交所人民币期权交易量和持仓量的上升，台期所相关合约的交易和持仓规模近年来有所下降（见图表6和图表7）。

与境外市场相比，我国境内外汇衍生品业务起步较晚，而期权业务相较其他品种更显滞后。2011年2月国家外管*发文[3]，标志着境内人民币外汇期权业务的正式诞生。但彼时银行仅能在实需原则的基础上代客买入期权或进行相关平仓操作，不允许代客卖出期权。2011年11月，允许银行代客办理风险逆转期权组合业务[4]。直到2014年6月才逐步放开企业在实需项下卖出期权的限制[5]。在标准化衍生品方面，外汇交易中心积极推进，以C-Trade平台为基础在2016年先后推出了标准化的人民币掉期（C-Swap）和人民币远期（C-Forward）品种，交易双方可以在双边授信的前提下，按价格优先、时间优先的原则自动匹配成交，免去了中介撮合的环节和费用，未来有望进一步推出标准化的期权品种（C-Option）。

二、“硬币的两面”：期权价格与隐含波动率

之前我们说到购买外汇期权相当于购买了一份权利，获得权利需要付出成本，这就是期权费或者权利金（premium），在交易和市场分析中人们也常使用隐含波动率（ImpliedVolatility）[6]来代替。那么期权费该如何确定？这一问题困扰学界和市场交易多年，1973年美国的费希尔·布莱克（FisherBlack）和迈伦·斯科尔斯（MyronsScholes）提出布莱克-斯科尔斯模型（简称BS模型）为期权定价构建了基本框架，后续的各种改进都是在BS模型的基础上进行。

在基本的定价框架中，期权价格的定价因素主要涉及5个方面：其中期权合约标的资产的当前价格和无风险利率是市场环境因素，而合约的到期时间和行权价格是在合约订立时可以选择的因子；在确定了以上4个因素后，市场预期的标的资产波动率与期权的价格即呈现出一体两面的关系（见图表8和图表9），以外汇期权为例：

买入看涨期权即希望汇率价格上涨，如此到期行使购买资产的权利时获利会更大；反之，买入看跌期权相当于看空汇率价格。因此汇率价格与看涨期权价格呈正相关，与看跌期权价格呈负相关；

在不考虑贴现的情况下[7]，利率（包括国内利率和国外利率）主要通过影响远期汇率的价格来影响外汇期权的价格。以美元兑人民币为例，当人民币利率上升或美元利率下降时，一般美元兑人民币远期汇率也会随之升值，对于看涨期权的买方来说，可以通过远期结汇来锁定未来行权时的收益，远期价格越高，期权到期收益就越大，进而导致期权价格越高；当人民币利率下降或是美元利率上升时则看涨期权价格下跌。对于看跌期权则正好相反。

剩余到期时间越长，意味着期权获利的可能性越大[8]，期权价格越高。同理，对于看涨期权来说，行权价格越低，期权买方获得收益的可能性和空间都会越大，看涨期权价格也越高；看跌期权则相反，期权价格随行权价格上涨而上涨。

若汇率波动率大，同样意味着期权买方在收益上拥有更大的可能性和空间，看涨和看跌期权的价格都会更高。

在实际应用中期权隐含波动率有其独特的优势，一方面隐含波动率和期权价格存在较好的对应关系（通常是正相关），并且相同行权价格与到期时间的看跌和看涨期权的隐含波动率基本一致[9]，另一方面波动率不需考虑单位的约束，而且对比期权价格拥有更好的统计特征和规律。我们通常会从两个维度来具体分析隐含波动率的特征：

由期权合约不同的到期时间因素引申出隐含波动率的期限结构，即在不同的到期期限上波动率的分布；

由期权的行权价格因素可以得出期权内在价值的大小：当市场价格[10]高于行权价格，看涨期权处于价内（或实值）状态，而看跌期权则处于价外（或虚值）状态；当市场价格低于行权价格，则正好相反；当市场价格等于行权价格，则看涨和看跌期权都处于平价状态。在市场交易中常用Delta来近似衡量期权的价内或是价外程度。按惯例，Delta（的绝对值）取值在0至100之间[11]，一般而言，价外程度越高的期权Delta值越小，价内程度越高的期权Delta值越大，而处于平价的期权Delta值则在50附近。隐含波动率在Delta值上的分布时常呈现出“波动率微笑”的形态，我们在下一篇报告中将详细说明。

将上述两个维度相结合，就得到了市场中常用的波动率曲面，波动率曲面在期权定价以及构建交易策略方面都有重要的作用。

三、期权：运用之妙，存乎一心

除了价格和波动率外，期权及其组合的另一个重要特征是拥有灵活的收益特征。我们可以从简单损益图上进行分析，以美元兑人民币普通欧式看涨期权为例，买方在支付期权费后，则拥有在约定的日期以合同价格结汇或购汇的权利，若执行合约会造成损失，期权买方可以选择放弃行使权利。这意味着理论上对于买方而言，期权交易拥有“损失有限，收益无限”的特征——最大损失就是支付的期权价格，而期权卖方则正好相反（见图表10和图表11）。看跌期权也拥有类似的特征[12]（见图表12和图表13）。

普通期权通过恰当的组合可以呈现出更具吸引力的期权费成本和收益结构特征。例如通过买入行权价格较低的看涨期权，卖出行权价格较高的看涨期权，二者到期日一致，可以得到看涨价差期权，该组合在降低期权费的同时，期权买方可以获得一个损失和收益都相对有限的组合（见图表14），适合于投资者判断未来汇率市场波动率有限的情形。其他常见的期权组合还有看跌价差期权，风险逆转期权组合，跨市期权组合和蝶式期权组合[13]。

在实际运用中通过修改某些普通期权合约条件可以得到奇异期权：敲入期权（(Knock-inOptions）或敲出期权（Knock-outOptions）在普通期权的基础上附加期权生效的条件，以敲出期权为例，在合约有效期内当标的资产价格达到一个特定的水平时，该期权作废（即被“敲出”）；如果在规定时间内资产价格并未触及障碍水平，则仍然是一个普通期权。敲入期权则正好相反。敲入或敲出期权在结构化理财产品中有较广泛的应用。常见的数字期权则简化了期权的收益结构，仅依据到期资产价格与行权价格的关系来确定收益（或者损失），以看涨数字期权为例，若到期时标的资产价格大于行权价格，则买方获得一定的收益——固定金额的现金或是标的资产的价值；若小于行权价格，则买方颗粒无收或者承担一定的损失。亚式期权作为一款交易活跃的奇异期权，与普通期权相比区别主要在于行权日确定收益时，不是采用标的资产当时的市场价格，而是使用期权合同期内某段时间标的资产价格的平均值。具体又可分为平均价格期权和平均执行价格期权，前者以标的资产价格均值与行权价格的差值来确定到期收益，后者则是直接以约定期限内标的资产价格均值作为期权的行权价格。亚式期权的特点在于降低了标的资产价格波动对期权的冲击，其隐含波动率小于普通期权，这意味着一般情况下亚式期权更加便宜，有利于企业降低套保成本。

注：

[1]用年度交易规模除以年度交易日求得，假设一年有250个交易日。

[2]新加坡交易所（SGX）在此之前推出过美元兑离岸人民币的期货期权，赋予购买者在约定时间以约定的价格购买或出售一定数量美元兑人民币期货的权利，这与台期所和港交所推出的现货期权不同。

[3]《国家外汇管理*关于推出人民币对外汇期权交易有关问题的通知》（汇发[2011]8号）

[4]《国家外汇管理*关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知》（汇发(2011)43号）

[5]国家外汇管理*关于印发《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》的通知（汇发(2014)34号）

[6]根据布莱克-斯科尔斯模型和期权价格，可以反求出支持当前期权价格背后的标的资产波动率，通常可以认为是市场对未来波动的预期，也被称为隐含波动率。

[7]境内银行间市场活跃期限的期权主要集中在1年之内，可以适当忽略贴现的影响。

[8]2017年4月起，外汇交易中心允许银行间市场进行期权冲销业务，即可以提前平盘。

[9]由期权套利得出的“看涨-看跌平价关系”可以得出上述结论。

[10]根据外汇交易中心的规定，外汇期权交易通常采用成交日的（相同到期期限）远期价格作为市场价格，与行权价格比较来判定期权是出于平价、价内还是价外状态。

[11]外汇期权Delta=（外汇期权价格的变化/外汇即期价格的变化）*100，其中看涨期权的Delta为正值，看跌期权的Delta为负值，一般在讨论Delta值时准确讲是在讨论Delta的绝对值。

[12] 但由于汇率价格不可能为0或者是负数，收益无限说法对于看跌期权来说不是特别准确。

[13]详情可参考报告《企业汇率风险管理手册（基础篇）》。

特别提示：本报告内容仅对宏观经济进行分析，不包含对证券及证券相关产品的投资评级或估值分析，不属于证券报告，也不构成对投资人的建议。

什么是外汇期权？

首先解释一下什么是期权。期权。顾名思义，期权是一种权利，也是一种合约，和其他合约一样，期权合约也涉及买卖双方，持有人享有权利，但是不承担义务。

具体到外汇期权（Foreign Exchange Option），是指购买合约的一方以支付一定的期权合约购买费用后，在未来获得一种选择权。这种选择权可以让购买者在一定时间期限内，按照约定的价格（汇率）买入或者卖出一定数量的外汇。外汇期权也属于期权的一种。

下面按照分类形式解释一下外汇期权的种类：

1. 看涨期权和看跌期权

按照外汇期权的合约权益来划分的话，可以将其分为看涨期权和看跌期权。看涨期权是指，针对期权购买者来说，预计某种货币对另一种货币在未来会上涨，而在某个时间点会涨到一个时间跨度的情况下，以现有的汇率（外汇价格）来购买期权合约，而在未来执行享有的选择权，一次获利。

举例来说，比如现在美元/日元的买入价为105.94 （意为1美元可以兑换105.94日元），某人预测在一周后卖出价会上涨到107.94的水平，那么他就可以以目前105.94的价位买入一份美元/日元的看涨期权，时间周期为一周，如果一周后美元/日元的卖出价真的上涨到107.94，则不论现在买入价为多少，合约持有人都可以按照原定的买入价（105.94）来卖出一份美元/日元，以此获得近两百点的收益（除去点差成本）。

与之相反，看跌期权是期权合约购买者预计某货币对在未来的价格会走低而购买的外汇期权合约。

如果外汇市场的价格没有按照合约购买者的预期那样上涨或者下跌而是走向了相反的方向，则持有可以用合约中规定的选择权的权利，拒绝执行合约中的外汇买卖，从而规避了损失而只是付出购买合约本身的成本。

2. 欧式期权和美式期权

按照外汇期权持有人可以行使的交割权利的时间，可将外汇期权分为欧式期权和美式期权。

欧式期权指的是期权合约的购买人只可以在期权到日当天的纽约时间上午九点半之前选择是否执行合约。美式期权则是期权合约购买人可以在期权到期日以前的任何一个工作日纽约时间上午九点半选择是否执行合约。

我国允许一般投资者进行外汇期权交易。任何人都可以持有效证件在银行开户投资期权，也可以在国外的其他平台进行相关投资。但是总体来说，外汇期权属于比较复杂深奥的金融衍生产品，其价格机理与合约期的判断等因素均需要比较专业的知识。此外外汇市场千变万化，相关衍生品的风险也非常大，对这方面不是太熟悉的个人一般不建议从事此类投资。

期权属于衍生品，不论研究或者购买什么产品的期权合约，都要先把产品本身研究透。比如外汇期权，如果不能有效判断外汇市场的价格走向就很难合理的购买期权。其他诸如黄金原油等期权产品也是同样道理。

外汇期权的购买拉简树陆掉况者，其（）。请帮来自忙给出正确答案和分析，谢谢！

正确答案：C外汇期权的购买者，其风险是有限的，收益是无限的。当汇率高于执行汇率时，行权获利，汇率向上变动没有上限，可无限获利；当汇率小于执行价格时，放弃行权，最大损失为期权价格。

银行外汇期权来自怎么做

外汇期权（foreignexchangeoptions）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。★开通功能客户须携带本人身份证明、财富账户号或银行卡到招商银行当地任一网点，申请开通“个人外汇期权合约买卖”功能。网上开通期权的功能也已经开放。★交易起点金额每笔交易的起点金额为买入一个合约的价格。★交易时间交易系统开市时间为：北京时间星期一早晨8：00，交易系统闭市时间为：北京时间搜轿星期六凌晨5点，遇我国法定节假日、主要国际金融市场假日或突发事件等情况，招商银行有权闭市，暂停个人外汇期权合约买卖业务。如有变动，以招商银行交易系统记录为准。★交易渠道目前提供个人银行专业版和孝旅财富账户专业版两种交易渠道。交易渠道的增加以招商银行公布为准。★委托指令招商银行个人外汇期权合约买卖交易系统目前提供四种委托指令，即：即时委托：以立即有效的价格完成交易的买卖指令，成交价格为招商银行交易系统的当前报价。挂盘委托：当招商银行的报价达到客户指定价位时按客户指定的价格完成交易的买卖指令。挂盘买入时，挂盘价格低于期权合约的当前卖出价，挂盘卖出时，挂盘价格高于期权合约的当前买入价。止损委托：当招商银行的报价达到并突破指定价位时按客户指定价格完成交易的买卖指令。止世慎肆损卖出期权合约时，止损价格低于当前买入价。撤单委托：是撤销委托的指令。只有对未成交的委托才可以投放撤单委托指令。客户卖出的合约只能是通过招商银行交易系统已经买入并成交的合约。委托效期：委托指令成功投放后，委托指令将始终有效，直至委托成交、撤单或交易系统闭市。★交易规定。每笔交易委托的起点份数为1份，单笔委托最多可买入10000美元。★到期清算您通过招商银行交易系统买入并持有到期的期权合约，系统将在期权合约到期日自动进行履约清算，并于当日入账。