近期量化基金排名(创50指数基金排行前十名？)

时间:2023-12-18 19:44:54 | 分类: 基金百科 | 作者:admin| 点击: 59次

创50指数基金排行前十名？

交银创业板50指(代码:7464)

华安创业板50指(代码:160420)

交银创业板50指(代码:7465)

华泰柏瑞量化创优(代码:4394)

华安创业板50E(代码:160422)

华安创业板50E(代码:160424)

海富通创业板增强(代码:5287)

海富通创业板增强(代码:5288)

永赢创业板指数发(代码:7644)

景顺长城量化精选股票基金业绩怎么样？

黎海威历史业绩出众，截至2015年4月30日，由其担任基金经理的量化基金—景顺长城沪深300指数增强基金最近6个月净值回报达到91.09%，在672个股票型基金中排名前八分之一，业绩值得肯定。

盘点今年业绩排名靠前的公募量化基金_模型_策略_混合

原标题：盘点今年业绩排名靠前的公募量化基金

分析原因可能是多方面的。首先，最核心的当然是一批优秀的公募主动量化基金冒出来了，凭着优秀的业绩和良好的持有体验吸引了投资人的关注；其次呢是这两年大部分主动权益基金经理表现都差强人意，表现让人失望。

量化和非量化基金表现相对比，就自然得火起来了。

公募主动量化基金业绩优秀的原因也是多方面的，一方面自然是技术的进步，一些先行者开始将AI模型应用在了量化投资上，使得模型的适应性和超额收益的捕捉上更为稳定；另一方面也是公募量化基金抓住时机，不断迭代优化模型。

我筛选了今年以来收益率在10%以上的量化基金，有18只。

数据来源：蝶蜂数据，收益统计截止日期为2023年7月28日。

表格中既有我们熟悉的基金经理，如马芳&姚加红、王平、孙蒙和苏秉毅，更有很多我们不那么熟悉的新星，持股集中度很低是他们的共同特征。

1、南华丰汇混合（015245）

黄志钢的南华丰汇混合排在了量化基金的榜首。黄志钢是一位长期深耕在量化岗位上的基金经理，从2022年7月开始单独管理这只基金，并在去年12月份对模型做了一次迭代优化。迭代优化后的模型效果有比较大的改观，今年以来的收益率达到了23.21%。

2周前我详细介绍过这只黑马基金，不了解的可以看看。

苏秉毅的大成景恒混合（090019）也是我之前提到过多次的一只基金，长期业绩优秀。严格来说这只基金并不是一只纯粹的量化基金，而是手工+量化的结合体，苏秉毅只是将量化作为了一个辅助决策工具。

大成景恒混合一直是中小盘投资风格，主要采用逆向反转策略。

这两只基金都是由孙蒙主导管理的中证500指增基金，华夏智胜价值成长的任职时间为2020年3月，华夏智胜先锋的任职起始时间为2021年12月。

华夏孙蒙是一名新锐基金经理，从业年限3.38年，投资中使用基于AI算法的指数增强策略，是公募中AI量化策略的先行者。

可以看到2只基金的走势非常相似，且相对于中证500都有比较稳定的超额收益。华夏智胜先锋股票的业绩略好于华夏智胜成长，主要在于在指增策略中对华夏智胜先锋的约束更小一些，华夏智胜成长和中证500的相关性更高。

截止今年二季度，孙蒙的在管基金有6只，管理规模已经达到了140.43亿。两只基金当前都是限购状态，限额50万人民币。

王平管理的招商量化精选股票是我们的老朋友了，之前多次写过这只基金的深度分析文章。

一只连续6年跑赢中证500，近5年年化超额收益达到17.79%的主动量化基金

截止今年二季度，招商量化精选股票的规模也已经达到了34亿，好在王平的限购比较给力，二季度规模与一季度基本持平。

5、国金量化多因子(006195)&国金量化精选混合(014805)&国金量化多策略(005443)

国金的这3只基金大家应该也都不陌生了，马芳&姚加红团队打造的这3只量化基金是公募量化基金中的爆款，合计规模已经达到133.42亿。

从三只产品的业绩走势来看，国金量化多因子和国金量化精选走势高度一致，事实上也是如此，这两只产品的策略是完全一致的；国金量化多策略的定位则更偏大盘股，对标沪深300指数。

马芳&姚加红团队也是采用AI算法来做量化策略，对模型的适应性和业绩稳定性起到了很大的帮助。三只基金尽管规模已经比较大了，但是业绩依然优秀。

国泰君安胡崇海也是一个备受关注的新锐基金经理，属于公募量化中的异类。之所以这么说是因为当前公募量化主要还是以基本面数据为主来构建模型，而胡崇海的量化模型则引入了较多的高频量价因子，因此产品的交易换手方面也显著高于其他的量化公募。

根据二季报中的信息，胡崇海还在进一步挖掘另类因子。

“为了进一步强化模型的选股能力，在未来的研究方面我们将加大另类因子的挖掘力度，在扩充有效因子库的基础上根据市场特征的演化有针对性地改进了模型，提升了模型整体的性能。”

“由于基本面量化和高频量价在信号层面较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的Alpha。”

不管怎样胡崇海的尝试在公募基金中是很有意义的，期待看到产品更为优秀的表现。

其他的几只基金在今年也收获了较好的业绩表现，看二季报中的分析及总结，或多或少与近期的因子和模型优化有关，模型的稳定性可能还需要更多的观察，有兴趣的可以保持跟踪。

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致诚卓远基金排名？

1、致诚卓远基金排名第三。

2、在最新的百亿量化私募基金公司中，仅有40%的百亿量化私募基金公司在去年是赢利的，其中业绩排名前三分别为上海宽德、思勰投资、珠海致诚卓远。

高手帮帮忙看看最近哪个基金好。我要买，谢谢

最近行情比较乐观可以考虑华夏优势华夏基金业绩稳定中长期看好

2022年1月量化基金排名！最大单月跌幅12.56% 由于市场对于未来经济及A股盈利下行存在担忧，美联储加息预期会直接收紧全球资本市场的流动性，地缘**等也对市场产生显著扰动... - 雪球

由于市场对于未来经济及A股盈利下行存在担忧，美联储加息预期会直接收紧全球资本市场的流动性，地缘**等也对市场产生显著扰动。2022年1月份由于春节假期，成交量低迷，市场恐慌情绪蔓延，资金以避险为主。

2022年1月A股出现持续下探行情，市场多数板块走低，泥沙俱下，指数更是仅仅一个月就将去年一年的涨幅跌完。

1月份仅银行行业护盘，略微上涨，其它行业均大幅下跌，其中国防军工跌幅-18.64%、医*生物-14.60%，传媒-14.11%的跌幅位列前三。

股票量化策略中，主流的策略品种是500指数增强产品。量化指增是近两年市场上增长速度最为迅猛的量化策略。

量化基金对标最多的指数是中证500指数。中证500指数2022年1月下跌10.58%，而从2021年9月高点7688.60点算起，中证500指数最大回撤已经15.32%。

去年9月是量化基金发行的高峰期，因此很多投资人目前都出现了较大亏损。

数据显示：截止1月28日，29家主流量化基金中，2022年收益为正的仅有一家，收益为负的有28家。其中今年跌幅10%以上的有14家。（见下图，数据来源：朝阳永续、私募排排网、量化基金官网。净值日期为黄色表示未及时更新净值）

量化基金500指增产品最新排名，各项数据见上图，红色最好，绿色最差。

数据显示，截止1月28日，以上29家量化基金产品2022年平均收益-8.74%，同期中证500指数-10.58%。

数据显示，近一年夏普比率最好的是白鹭、诚奇，世纪前沿。（夏普比率=超额收益/标准差，即每承担一个单位风险获取的超额收益，夏普比率越大越好）。

近一年最大回撤控制的最好的是凡二，嘉恳，白鹭。最大回撤超过20%的有两家。

2022年1月，A股持续震荡下行，跟着公募的步伐，私募也纷纷掀起自购潮，4天时间里有10家头部私募宣布自购，金额合计超10亿元。

大多数自购的私募表示，自购的原因一方面是对中国资本市场的长期看好，一方面是对自己的投资能力的自信。

其中，自购金额最大的为量化私募幻方量化。1月28日，幻方量化公告称，出于对中国经济的坚定看好和对资本市场的长期信心，幻方量化及全体员工、股东决定竭其所能以自有资金支持A股市场，合计自购3.5亿元。

此外，百亿量化机构九坤投资、灵均投资也先后宣布自购。九坤投资称，基于对中国资本市场长期的坚定看好和对自身投资管理能力的充分信心，本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则，自购1亿元，持有3年以上。

1月29日灵均投资表示，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心以及对公司投研持续迭代能力的经营决心，在长期跟投公司各策略的基础上，灵均投资公司及其股东即日起将以自有资金增资1.5亿元人民币，在5个交易日内申购各合作机构代销发行的灵均量化选股领航策略等产品线，并坚定长期持有。

目前已有包括九坤、幻方量化、赫富、灵均在内的多家量化私募管理人，宣布自购基金。拟/已自购金额为：九坤1亿、幻方量化3.5亿、赫富4000万、灵均1.5亿。

量化私募再迎监管：要求私募管理人在客户亏损情况下不得计提超额收益部分的业绩报酬，而且计提完成后客户持有份额不能为亏损状态。

量化私募人士透露，2021年12月部分托管方收到窗口指导，后续私募管理人在客户亏损的情况下不得计提超额收益部分的业绩报酬，而且计提完成后客户持有份额不能为亏损状态。近日，量化私募在备案新产品时，如果中国证券投资基金业协会（下称“中基协”或“协会”）发现该产品净值在1元以下可以计提超额业绩报酬，也会要求私募管理人重新修改基金合同。

亘曦资产:2022年1月以来的快速大幅调整，已经较大程度上释放了市场风险，可以说大部分跌幅已经完成，对于短期市场，勿需过分悲观，看好节后的筑底反弹行情。对于上半年市场，我们仍维持前期“宽幅震荡格*，虽然波动较大，但非熊市”的中性观点不变。操作策略上，仍坚持去年底提出的本轮调整是上半年加仓机会的判断。

聚鸣投资：市场方面，在大幅调整了1个月后，创业板指数算是最后调整的主要指数。做个极限计算：2018年创业板指数最低跌到过1200点，过去4年创业板估计利润增速年化15%，如果市场跌到2018年的估值，创业板可以到2100点。考虑到那年宏观流动性非常紧，而今年宏观流动性很松，估值大概率不可能到那么低，上浮10%-20%的估值，极限底部区域应该是2300点-2500点。微观层面，我们看几个具备代表性的龙头赛道的龙头股，其估值水平已经从之前偏高到目前基本合理了，虽然还谈不上低估，但是从超过一年的角度，持有大概率没有问题。因此综合看，大致可以定义短期由于情绪、流动性因素市场可能继续下跌，中期市场估值已经合理，成长股具备持有价值。市场风格方面，估计一季度偏基建、金融等价值风格，风格延续，一季度当稳增长政策逐渐落地后，市场可能逐渐转向成长风格。

方正证券认为，当前A股市场的调整已经接近尾声，春节过后的2月市场行情非常值得期待。从统计规律来看，A股市场2月份上涨的概率很大。A股市场中所谓的“春季躁动”行情，实际上就是2月行情，从2000年到2021年这22年中，2月份Wind全A指数上涨的概率高达77%，是所有月份中上涨概率最大的月份。

量化私募基金排名

1、鸣石投资上海鸣石投资管理有限公司成立于2010年，是一家致力于为客户提供资产管理服务的专业量化投资机构，其资产管理服务范围包括股票、债券、期货、股权投资以及其他金融衍生品等。公司集中了一大批国内外先进的学术精英和业界精英，秉承严格的量化回测和风险管理，严格控制各种市场风险，严格控制回撤。在投资理念方面，公司把风险控制放在第一位。2、天演资本天演资本是一家创设于中国本土的量化对冲基金管理公司，成立于2014年，公司专注于量化投资领域的研究，采取严谨的风控手段，以持续稳健的超额收益为投资者创造价值。3、因诺资产成立于2014年9月，投资的策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。致力于为投资者创造长期价值，依托于专业的团队，因诺构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统。4、启林投资成立于2015年5月28日，是一家量化对冲型私募证券投资公司。公司秉承科学分析，分散风险的核心投资理念，使用前沿的投资方法，通过量化分析，跨资产配置，以期实现风险可控的可观收益。5、进化论资产成立于2014年的进化论资产，坐落在深圳的新中心--南山中心区，在价值选股、成长股投资、择时对冲、事件驱动、事件套利、统计套利等策略上拥有丰富的交易经验。通过扎实的数量化分析研究和数理金融模型，进一步优化投资业绩，实现投资业绩长期稳健增长。6、衍复投资2019年，海归派量化基金经理高亢从原国内量化界四大天王之一的锐天投资“出走”，带着Alpha策略代码的知识产权从锐天离开后，高亢很快成立了自己的私募公司——衍复投资。成立仅一年多，在2020年11月规模已破百亿。7、九坤投资九坤投资投资团队于2010年开始进行国内期货、证券的量化投资，并于2012年正成立投资公司，是国内最早开始从事专业量化交易、高频交易的团队之一。8、灵均投资灵均投资成立于2014年，是一家致力于量化对冲产品研究、投资、设计、销售等为一体的合伙企业。在量化产品研究及交易方面，团队建立了多种量化投资策略模型、自动交易平台、以及市场风险实时监控系统等一整套投研体系，拥有充足的投资模型储备以在不同的市场环境下保持产品业绩的持续稳定。9、宁波幻方量化一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司。是国内金融衍生品交易与设计的领先者，始终走在创新的前沿。拥有世界一流的行情、交易、研究、回测和风控系统。10、幻方量化全称是：浙江九章资产管理有限公司；与上一家同属于一家公司的两个主体，但实际在运行中的基金和基金经理也是完全一样的，所以在进行规模时分开进行核算，公司整体投资理念和投资策略都大同小异。

量化基金有哪些

2、光大保德信量化核心证券投资基金3、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金4、中海量化策略股票型证券投资基金5、南方策略优化基金

盘点今年业绩排名靠前的公募量化基金