即期汇率怎么计算(【涨知识】外币折算——即期汇率和即期汇率的近似汇率)

【涨知识】外币折算——即期汇率和即期汇率的近似汇率

《会计》

【多选题】下列各项关于即期汇率的表述中，正确的有（　）。

A.无论买入价还是卖出价，均是立即交付的结算价格，都是即期汇率

B.即期汇率的近似汇率仅指当期平均汇率

C.即期汇率的近似汇率仅指加权平均汇率

D.即期汇率是相对于远期汇率而言的

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【答案】AD

即期汇率可以是外汇牌价的买入价或卖出价，也可以是中间价，在不与银行进行货币兑换的情况下，一般以中间价作为即期汇率；即期汇率的近似汇率通常是指当期平均汇率或加权平均汇率等，所以选项BC不正确。

即期汇率和即期汇率的近似汇率

【多选题】按我国现行会计准则规定，在进行外币会计报表折算时，可按资产负债表日的即期汇率折算的报表项目有（　）。

A.营业收入

B.长期应收款

C.未分配利润

D.应付债券

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【答案】BD

选项A，应按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；选项C，应按折算后的所有者权益变动表的数字计算，不是按照某一汇率直接折算。

即期汇率和即期汇率的近似汇率

外汇交易实务计算题1？

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.5800/10汇率双向报价2113，前者货币为基准货5261币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价4102者卖出基准货1653币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美版元，汇率110.30（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800（4）某客户要求将美元兑权换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810

即期汇率什么意思？

即期汇率是指外汇交易中，以即时交割的方式进行货币兑换的汇率。它表示的是当前的汇率，也就是当天的实时汇率。即期汇率通常用于迅速进行外汇交易，交易双方可以按照即期汇率进行即时的货币兑换。

掉期率的报价法？

掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。

在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例： 例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： Spot 1.7540/50； 30-day 2/3； 90-day 28/30； 180-day 40/20。解：1、首先明确一个概念，掉期交易是“买和卖”或者“卖和买”某种货币的两笔交易（交割日不同），所以，掉期率报出来的点数（即买价掉期率/卖价掉期率）不同于一般意义上的“远期升贴水点数”，“买价掉期率”是报价方用“即期卖出这个货币的汇率”与“报价方远期买入这个货币的汇率”的差价；同样，“卖价掉期率”是报价方用“即期买入这个货币的汇率”与报价方远期卖出这个货币的汇率的差价。这意味着：用掉期率报价时，要用即期汇率去算远期汇率时，应该直接相加或交叉相减（点数是小/大点，为加；点数是大/小点，为减）。2、所以，在这里：spot 1.7540/50 30-day 掉期率为 2/3 （2/3是小/大点，应该为加法） 即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7542（即1.7540+0.0002）的汇率再买入英镑。同样，报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7553（即1.7550+0.0003）的汇率再卖出英镑 3、同理，90-day的算法和30-day的算法一样，都是加法 4、但是，180-day的算法稍有些不同，因为这里的掉期率是：40/20，这是大/小点，应该为减法。即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7500（1.7540-0.0040）买入英镑。报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7530（1.7550-0.0020）卖出英镑。

甲来自企业对外币业务采用交易发饭伯行训气议从渐史振生时的即期汇率折算，按季计360问答算汇兑损益。3月31日，外币银行存款（美元）账户余额70000美元...

C解析：期末的汇兑损益=期末外币余额×期末即期汇率－（期初外币余额×期初即期汇率+本期增加外币金额×交易发生日即期汇率－本期减少外币金额×交易发生日即期汇率），因此外币银行存款在第2季度末的汇兑损益＝（70000－1000）×6.9－（70000×7.0－1000×6.8）＝－7100（元人民币）。分录如下：4月10日借：原材料6800（1000×6.8）　　贷：银行存款——美元68006月30日借：财务费用 7100　　贷：银行存款——美元7100【知识点】外币交易的会计处理【考点】外币交易的会计处理【考察方向】案例应用【难易程度】中

设纽约市场上年利率为8%伦敦市场上年利率为6%即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元3个月汇水为30-50点求

不用考虑是什么市场,汇率买入价与卖出价是指基准货币的买入价与卖出价,即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元的报价中,英镑是基准货币,美元是报价货币,1.6025(数字小的)是基准货币的买入价,数字大的是基准货币的卖出价.本例中英镑为基准货币,买入与卖出价指的是英镑的买卖价用即期汇率和远期汇水来计算远期汇率,如果远期汇水是前大后小,则用加的方式(小加小,大加大),该题的远期汇率为:1英镑=1.6055美元-1.6085美元

即期汇率是什么汇率-和讯网

即期汇率指的是两个不同货币之间的即时兑换比率，也被称为“现货汇率”。即期汇率是外汇市场上最常见的汇率类型之一，用于在货币市场上进行交易和结算。即期汇率是由市场上买家和卖家之间的供求关系决定的，因此在外汇市场上不断变化。

即期汇率的计算方法与其他汇率类型相同，即将货币A兑换成货币B所需的数量。例如，假设当前的即期汇率为1美元兑换6.5人民币，那么如果您想将100美元兑换**民币，您将得到650人民币。

即期汇率是指在交易发生时即时兑换货币的汇率，而远期汇率则是指在未来某个特定日期兑换货币的汇率。远期汇率通常由银行或金融机构提供，并可用于对冲外汇风险。

即期汇率是外汇市场上最常见的汇率类型之一，是两个不同货币之间的即时兑换比率。即期汇率的计算方法与其他汇率类型相同，由市场上买家和卖家之间的供求关系决定。即期汇率的影响因素包括利率差异、经济基本面和**稳定性等。投资者应该密切关注这些因素，以便更好地理解即期汇率的走势。

香港两即期汇率基准下月将采用新计算机制

　　为了与国际新安排看齐，香港财资市场公会（TMA）宣布由8月1日起，本港市场两个即期汇率基准，即美元兑港元，以及美元兑人民币（香港）的即期汇率定价，将采用新的计算机制。

　　新机制是参考货币经纪执行、金额达100万美元或以上，并于上午10时45分至11时15分之间录得的实际交易（称为合资格交易）来计算。

　　TMA已委任汤森路透负责计算上述两个即期汇率，并将以合资格交易作为基础，再计算出中位数，作为当日的汇率基准。假设当日只有一宗合资格交易，其交易价格将成为市场基准价格。

　　不过，若没有任何合资格成交，当天的基准将是“没有价格”（nofix）。中国光大银行(601818,股吧)香港分行资金业务副主管颜剑文认为，现时美元兑港元和美元兑离岸人民币的成交量大，“一定拎到rate（利率）”。就算出现没有价格的情况，他说银行一般有应变方案，例如参考第三方提供的报价等。

　　货币经纪取代银行报价

　　TMA曾经搜集货币经纪在2013年7月至2014年6月期间的即期外汇交易数据，而咨询业界的结果，亦指本港有充足的市场条件，推行以实际交易作计算基础的新机制。

　　不过，为免市场因特殊情况而出现“没有价格”，TMA鼓励现时没有在交易文件中加入后备应变安排的银行，可参考ISDA（国际掉期及衍生工具协会）颁布的建议方案。

　　上述两项即期汇率，现时是以银行的报价作为计算基础。以美元兑人民币（香港）的报价行为例，现时约有15家。采用新机制之后，这些报价行将被货币经纪取代。

　　评估HIBOR改革可行程度

　　金管*发言人表示，金管*根据银行条例监管香港的货币经纪。TMA已邀请所有有营运即期业务的货币经纪提交相关交易数据，以用作计算基准之用。资料显示，现时约有15家核准货币经纪。

　　至于另一项基准利率，即香港银行同业拆息（HIBOR），金管*发言人表示，已向所有认可机构收集相关的交易数据，以评估根据国际建议改革HIBOR的可行程度。

　　金管*正在分析数据，完成后会与TMA合作，向市场咨询改革的可行程度及任何具体的改革方案。

　　2012年，伦敦银行同业拆息（LIBOR）爆出被操控的丑闻，影响其公信力。

　　多个国际组织其后就环球金融市场广泛使用的主要基准提出改革建议，重点是假如市场条件许可，金融市场基准应根据实际成交盘计算，以提高其透明度及可靠性。

　　此外，由8月1日起，本港三个市场基准将会更改名称。美元兑港元即期汇率定价、美元兑人民币（香港）即期汇率定价，以及人民币香港银行同业拆息定价的名称之中，将同时删走“定价”两字。

　　2011年6月27日，财资市场公会正式推出美元兑人民币（香港）即期汇率定盘价(定盘价)。

　　定盘价是从报价银行所提供的中间报价中，剔除两个最高及两个最低报价，再取其平均数定出，此定盘价将成为香港时间上午11时美元兑人民币（香港）的市场汇率基准，并可作为离岸市场的人民币产品定价的参考汇率。

即期汇率和远期汇率的计算(即期汇率和远期汇率的计算关系中公式) - 圣方堂股吧

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本文主题为：即期汇率和远期汇率的计算

回答：既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

回答：即期汇率USD1=RMB6.56936个月贴水150解：直接标价法下，远期汇率=即期汇率-贴水点数所以，6个月的远期汇率为：USD1=RMB6.5543望采纳，多谢~

回答：欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为3.5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率为x，根据利率平价原理求解，即起初等价的欧元和澳元，在1年后的欧元本息与澳元本息等价，1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。起初10000欧元可以兑换10000x澳元。1年后，10000欧元可得本息10350欧元，10000x澳元可得本息为10600x澳元。远期汇率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080

回答：6个月GBP/USD＝1.8435/1.8450计算是错误的。六个月远期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450

回答：欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为3.5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率为x，根据利率平价原理求解，即起初等价的欧元和澳元，在1年后的欧元本息与澳元本息等价，1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。起初10000欧元可以兑换10000x澳元。1年后，10000欧元可得本息10350欧元，10000x澳元可得本息为10600x澳元。远期汇率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080

回答：汇掉期（ForeignExchangeSwap）是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。掉期是国际市场上常用的一种规避汇率风险的手段。掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。远期业务即预约购买与预约出卖的业务，亦即买卖双方先签定合同，规定买卖的币种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的业务。其投资方向是全球市场,FXSOL环球金汇网长期以来都集中所有资源全力投身于、黄金、股指CFD交易行业中。在当前，日交易量高达15000亿美元的市场已经成为了全球范围内最大的市场,他是一个交易的全称.由于汇价波动幅度不像股市那么大，若以实盘换汇交易投资，回报率小。

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答：市盈率又称股份收益比率或本益比，是股票市价与其每股收益的比值。是衡量股价高低和企业盈利能力的一个重要指标。理论上，股票的市盈率愈低，愈值得投资，投资者能够以较低价格购入股票以取得回报。

知识二：

答：股票左侧加仓指的是指投资者在标的物下跌的时候，进行买入操作。在股票的各项操作中，左侧交易是一种逆势交易。在股价下跌时，投资者以股价底部为界，对该下跌股票进行购入的一种操作。出现左侧加仓的原因是，投资者认为该标的物已经见底，继续下跌的空间不大，后期反弹的空间较大，而进行买入操作。

瑞幸：

倒卖股票：

小琼：